V-Lab
Cargills Ceylon公共有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
28.12%
decreased by 0.13%
1周
28.66%
increased by 0.41%
1个月
30.88%
increased by 2.63%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 01:33
参数估计
1994年10月31日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 89个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约89天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0279 | 3.40*** |
| αARCH | 0.0854 | 5.06*** |
| βGARCH | 0.9923 | 344.90*** |
| γ杠杆 | 0.0105 | 0.57 |
0.992
持续性89天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0279 | 3.40*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0854 | 5.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9923 | 344.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0105 | 0.57 |
持续性:
0.992
半衰期:
89天
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