V-Lab
Cargills Ceylon公共有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
236.00%
increased by 5.53%
1周
241.98%
increased by 11.51%
1个月
264.32%
increased by 33.85%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 01:34
参数估计
1994年10月31日 至 2026年9月18日扩展优化
模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.00 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.00 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3,355.5264 | 1.96** |
| αARCH | 0.0968 | 29.22*** |
| βGARCH | 0.9982 | 1,124.08*** |
| ν自由度 | 2.0045 | 9,153.18*** |
0.998
持续性382天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3,355.5264 | 1.96** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0968 | 29.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9982 | 1,124.08*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0045 | 9,153.18*** |
持续性:
0.998
半衰期:
382天
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