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Cargills Ceylon公共有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
25.20%
decreased by 0.56%
1周
26.20%
increased by 0.44%
1个月
29.32%
increased by 3.56%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 01:34
参数估计
1994年10月31日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1231 | 1.76* |
| αARCH | 0.1183 | 8.71*** |
| βGARCH | 0.8545 | 51.29*** |
| γ杠杆 | -0.6552 | -1.42 |
0.973
持续性25天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1231 | 1.76* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1183 | 8.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8545 | 51.29*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.6552 | -1.42 |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
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