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Cargills Ceylon公共有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
26.11%
decreased by 0.43%
1周
26.48%
decreased by 0.06%
1个月
27.79%
increased by 1.25%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 01:33
参数估计
2003年11月26日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 63个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约63天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为63天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0681 | 2.76*** |
| αARCH | 0.0483 | 3.01*** |
| βGARCH | 0.9290 | 80.22*** |
| γ杠杆 | 0.0235 | 0.74 |
0.989
持续性63天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0681 | 2.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0483 | 3.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9290 | 80.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0235 | 0.74 |
持续性:
0.989
半衰期:
63天
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