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諾唯贊MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

59.31%

decreased by 0.54%

1周

60.00%

increased by 0.15%

1个月

60.69%

increased by 0.84%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:26

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of 諾唯贊 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年11月15日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.1419
3.52***
βGARCH0.8331
21.55***
γ杠杆-0.0656
-1.29
λ₁τ截距5.1561
1.11
λ₂预测调整0.4683
2.05**
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.942

持续性

12天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1419
3.52***
β

GARCH

波动率持续性

0.8331
21.55***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0656
-1.29
λ₁

τ截距

基线长期系数

5.1561
1.11
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.4683
2.05**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.942

半衰期:

12天