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諾唯贊MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月8日 星期四的波动率预测

1天

86.66%

decreased by 0.99%

1周

85.29%

decreased by 2.36%

1个月

78.13%

decreased by 9.52%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:55

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

諾唯贊 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年11月15日 至 2026年9月30日

模型洞察

波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.1429
3.63***
βGARCH0.8333
22.04***
γ杠杆-0.0709
-1.41
λ₁τ截距4.7219
1.18
λ₂预测调整0.5270
2.47**
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.941

持续性

11天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1429
3.63***
β

GARCH

波动率持续性

0.8333
22.04***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0709
-1.41
λ₁

τ截距

基线长期系数

4.7219
1.18
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.5270
2.47**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.941

半衰期:

11天