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諾唯贊GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月8日 星期四的波动率预测

1天

89.00%

increased by 3.91%

1周

88.11%

increased by 3.02%

1个月

84.95%

decreased by 0.14%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:55

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

諾唯贊 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年11月15日 至 2026年9月30日

模型洞察

波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为32天
参数值t统计量
ω常数项0.3548
2.99***
αARCH0.1508
2.79***
βGARCH0.8504
29.18***
γ杠杆-0.0452
-0.54

0.979

持续性

32天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.3548
2.99***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1508
2.79***
β

GARCH

波动率持续性

0.8504
29.18***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0452
-0.54

持续性:

0.979

半衰期:

32天