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諾唯贊GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

63.31%

decreased by 0.83%

1周

63.28%

decreased by 0.86%

1个月

63.21%

decreased by 0.93%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:26

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of 諾唯贊 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年11月15日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为29天
参数值t统计量
ω常数项0.3705
2.98***
αARCH0.1499
2.67***
βGARCH0.8463
27.15***
γ杠杆-0.0397
-0.46

0.976

持续性

29天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.3705
2.98***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1499
2.67***
β

GARCH

波动率持续性

0.8463
27.15***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0397
-0.46

持续性:

0.976

半衰期:

29天