V-Lab
諾唯贊指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
62.05%
increased by 0.50%
1周
62.21%
increased by 0.66%
1个月
62.71%
increased by 1.16%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:26
参数估计
2021年11月15日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1025 | 2.95*** |
| αARCH | 0.2380 | 4.14*** |
| βGARCH | 0.9634 | 69.16*** |
| γ杠杆 | 0.0387 | 0.70 |
0.963
持续性19天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1025 | 2.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2380 | 4.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9634 | 69.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0387 | 0.70 |
持续性:
0.963
半衰期:
19天
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