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諾唯贊非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
50.43%
decreased by 4.26%
1周
51.54%
decreased by 3.15%
1个月
54.85%
increased by 0.16%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:26
参数估计
2021年11月15日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6438 | 3.76*** |
| αARCH | 0.1868 | 5.58*** |
| βGARCH | 0.7727 | 32.89*** |
| γ杠杆 | 0.0677 | 0.19 |
0.959
持续性17天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6438 | 3.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1868 | 5.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7727 | 32.89*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0677 | 0.19 |
持续性:
0.959
半衰期:
17天
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