V-Lab
諾唯贊非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
53.37%
increased by 4.42%
1周
53.61%
increased by 4.66%
1个月
54.36%
increased by 5.41%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:26
参数估计
2021年11月15日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3975 | 3.53*** |
| αARCH | 0.2336 | 4.32*** |
| βGARCH | 0.7286 | 21.95*** |
| γ杠杆 | 0.0143 | 0.14 |
0.969
持续性22天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3975 | 3.53*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2336 | 4.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7286 | 21.95*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0143 | 0.14 |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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