V-Lab
諾唯贊曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
106.61%
increased by 0.57%
1周
114.87%
increased by 8.83%
1个月
128.88%
increased by 22.84%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:26
参数估计
2021年11月15日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3958 | 4.61*** |
| αARCH | 0.1280 | 2.90*** |
| βGARCH | 0.7425 | 9.71*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.5018 | -0.76 |
| γ2 | 1.3463 | 1.35 |
| γ3 | -2.0226 | -3.02*** |
| γ4 | 4.3498 | 5.64*** |
0.871
持续性5天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3958 | 4.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1280 | 2.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7425 | 9.71*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.5018 | -0.76 |
| γ2 | 1.3463 | 1.35 |
| γ3 | -2.0226 | -3.02*** |
| γ4 | 4.3498 | 5.64*** |
持续性:
0.871
半衰期:
5天
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