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大富科技MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

39.56%

decreased by 0.71%

1周

41.32%

increased by 1.05%

1个月

46.31%

increased by 6.04%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:56

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

大富科技 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2010年10月26日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
参数值t统计量
m窗口51
αARCH0.0923
3.43***
βGARCH0.8771
34.56***
γ杠杆-0.0201
-0.85
λ₁τ截距9.8835
0.07
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.2638
0.02

0.959

持续性

17天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

51
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0923
3.43***
β

GARCH

波动率持续性

0.8771
34.56***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0201
-0.85
λ₁

τ截距

基线长期系数

9.8835
0.07
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.2638
0.02

持续性:

0.959

半衰期:

17天