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大富科技零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
37.22%
decreased by 0.73%
1周
38.70%
increased by 0.75%
1个月
42.86%
increased by 4.91%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:56
参数估计
2010年10月26日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8135 | 7.11*** |
| αARCH | 0.0804 | 5.00*** |
| βGARCH | 0.8750 | 28.97*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0194 | -1.87* |
| γ2 | 0.0246 | 1.85* |
0.955
持续性15天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8135 | 7.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0804 | 5.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8750 | 28.97*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0194 | -1.87* |
| γ2 | 0.0246 | 1.85* |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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