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大富科技广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
39.19%
decreased by 0.73%
1周
40.84%
increased by 0.92%
1个月
45.57%
increased by 5.65%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:55
参数估计
2010年10月26日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5156 | 2.95*** |
| αARCH | 0.0805 | 5.39*** |
| βGARCH | 0.8796 | 33.98*** |
0.960
持续性17天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5156 | 2.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0805 | 5.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8796 | 33.98*** |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
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