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大富科技非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
38.58%
decreased by 0.72%
1周
40.66%
increased by 1.36%
1个月
46.23%
increased by 6.93%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:55
参数估计
2010年10月26日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6255 | 3.74*** |
| αARCH | 0.0917 | 6.29*** |
| βGARCH | 0.8601 | 35.07*** |
| γ杠杆 | -0.1359 | -0.25 |
0.952
持续性14天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6255 | 3.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0917 | 6.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8601 | 35.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1359 | -0.25 |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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