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大富科技非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
38.80%
decreased by 0.66%
1周
41.53%
increased by 2.07%
1个月
47.94%
increased by 8.48%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:55
参数估计
2010年10月26日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8716 | 5.73*** |
| αARCH | 0.2133 | 5.36*** |
| βGARCH | 0.7354 | 29.75*** |
| γ杠杆 | -0.0332 | -0.54 |
0.932
持续性10天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8716 | 5.73*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2133 | 5.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7354 | 29.75*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0332 | -0.54 |
持续性:
0.932
半衰期:
10天
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