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鲜活果汁-KYMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
28.23%
decreased by 0.23%
1周
29.71%
increased by 1.25%
1个月
32.24%
increased by 3.78%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:23
参数估计
2012年9月5日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多95%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加95%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.1339 | 5.77*** |
| βGARCH | 0.7746 | 14.52*** |
| γ杠杆 | -0.0651 | -2.09** |
| λ₁τ截距 | 4.0792 | 0.45 |
| λ₂预测调整 | 0.1339 | 0.47 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.876
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1339 | 5.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7746 | 14.52*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0651 | -2.09** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 4.0792 | 0.45 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1339 | 0.47 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.876
半衰期:
5天
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