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鲜活果汁-KY非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
28.02%
decreased by 0.34%
1周
29.34%
increased by 0.98%
1个月
32.11%
increased by 3.75%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:23
参数估计
2012年9月5日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4903 | 2.24** |
| αARCH | 0.0997 | 3.71*** |
| βGARCH | 0.8000 | 21.24*** |
| γ杠杆 | -0.1490 | -1.69* |
| δ幂 | 2.0820 | 4.77*** |
0.905
持续性7天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4903 | 2.24** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0997 | 3.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8000 | 21.24*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1490 | -1.69* |
δ 幂 变换幂次 | 2.0820 | 4.77*** |
持续性:
0.905
半衰期:
7天
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