V-Lab
鲜活果汁-KY零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.05%
decreased by 0.13%
1周
31.76%
increased by 1.58%
1个月
34.79%
increased by 4.61%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:23
参数估计
2012年9月5日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0686 | 7.19*** |
| αARCH | 0.1161 | 5.50*** |
| βGARCH | 0.7586 | 16.03*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0398 | -1.76* |
| γ2 | 0.0745 | 2.16** |
| γ3 | -0.0470 | -2.41** |
0.875
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0686 | 7.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1161 | 5.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7586 | 16.03*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0398 | -1.76* |
| γ2 | 0.0745 | 2.16** |
| γ3 | -0.0470 | -2.41** |
持续性:
0.875
半衰期:
5天
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