V-Lab
鲜活果汁-KYGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
35.63%
increased by 4.75%
1周
38.62%
increased by 7.74%
1个月
44.97%
increased by 14.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:23
参数估计
2012年9月5日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.46，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天v = 2.46 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 10.7866 | 0.87 |
| αARCH | 0.1619 | 4.46*** |
| βGARCH | 0.9169 | 9.22*** |
| ν自由度 | 2.4619 | 6.41*** |
0.917
持续性8天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 10.7866 | 0.87 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1619 | 4.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9169 | 9.22*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.4619 | 6.41*** |
持续性:
0.917
半衰期:
8天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析