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鲜活果汁-KY非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
28.88%
decreased by 1.38%
1周
30.90%
increased by 0.64%
1个月
34.74%
increased by 4.48%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:23
参数估计
2012年9月5日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.82 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天δ = 1.82 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5499 | 2.81*** |
| αARCH | 0.2494 | 9.61*** |
| βGARCH | 0.6539 | 18.49*** |
| γ杠杆 | -0.0098 | -0.25 |
| δ幂 | 1.8246 | 4.92*** |
0.889
持续性6天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5499 | 2.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2494 | 9.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6539 | 18.49*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0098 | -0.25 |
δ 幂 变换幂次 | 1.8246 | 4.92*** |
持续性:
0.889
半衰期:
6天
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