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鲜活果汁-KY曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
35.71%
decreased by 0.13%
1周
38.14%
increased by 2.30%
1个月
42.41%
increased by 6.57%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:23
参数估计
2012年9月5日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2062 | 8.13*** |
| αARCH | 0.1148 | 5.55*** |
| βGARCH | 0.7613 | 15.98*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0045 | -0.47 |
| γ2 | 0.0301 | 1.63 |
0.876
持续性5天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2062 | 8.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1148 | 5.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7613 | 15.98*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0045 | -0.47 |
| γ2 | 0.0301 | 1.63 |
持续性:
0.876
半衰期:
5天
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