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中晶科技MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

84.39%

decreased by 16.07%

1周

78.55%

decreased by 21.91%

1个月

66.67%

decreased by 33.79%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:50

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of 中晶科技 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年12月18日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
m窗口41
αARCH0.1615
4.90***
βGARCH0.6488
9.32***
γ杠杆0.0239
0.52
λ₁τ截距3.3333
1.96*
λ₂预测调整0.6930
4.43***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.822

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

41
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1615
4.90***
β

GARCH

波动率持续性

0.6488
9.32***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0239
0.52
λ₁

τ截距

基线长期系数

3.3333
1.96*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.6930
4.43***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.822

半衰期:

4天