V-Lab
中晶科技乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
73.78%
increased by 15.77%
1周
73.40%
increased by 15.39%
1个月
72.16%
increased by 14.15%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:49
参数估计
2021年1月8日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6478 | 1.45 |
| αARCH | 0.2633 | 5.46*** |
| βGARCH | 0.7013 | 20.33*** |
0.965
持续性19天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6478 | 1.45 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2633 | 5.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7013 | 20.33*** |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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