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中晶科技指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
83.03%
decreased by 11.93%
1周
78.93%
decreased by 16.03%
1个月
69.54%
decreased by 25.42%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:49
参数估计
2020年12月18日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1757 | 3.84*** |
| αARCH | 0.2782 | 5.17*** |
| βGARCH | 0.9301 | 53.36*** |
| γ杠杆 | 0.0295 | 0.68 |
0.930
持续性10天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1757 | 3.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2782 | 5.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9301 | 53.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0295 | 0.68 |
持续性:
0.930
半衰期:
10天
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