V-Lab
中晶科技广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
87.57%
decreased by 9.96%
1周
84.43%
decreased by 13.10%
1个月
75.24%
decreased by 22.29%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:49
参数估计
2020年12月18日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7421 | 3.68*** |
| αARCH | 0.1528 | 5.23*** |
| βGARCH | 0.7853 | 21.46*** |
0.938
持续性11天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7421 | 3.68*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1528 | 5.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7853 | 21.46*** |
持续性:
0.938
半衰期:
11天
国际股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析