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中晶科技非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
72.48%
increased by 15.54%
1周
72.41%
increased by 15.47%
1个月
72.17%
increased by 15.23%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:49
参数估计
2021年1月8日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6559 | 4.12*** |
| αARCH | 0.2561 | 5.51*** |
| βGARCH | 0.6934 | 19.71*** |
| γ杠杆 | 0.0360 | 0.38 |
0.967
持续性21天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6559 | 4.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2561 | 5.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6934 | 19.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0360 | 0.38 |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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