V-Lab
中晶科技曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
88.46%
decreased by 11.82%
1周
84.31%
decreased by 15.97%
1个月
73.46%
decreased by 26.82%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:49
参数估计
2020年12月18日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4929 | 6.53*** |
| αARCH | 0.1656 | 5.15*** |
| βGARCH | 0.7504 | 16.59*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0713 | 1.73* |
0.916
持续性8天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4929 | 6.53*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1656 | 5.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7504 | 16.59*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0713 | 1.73* |
持续性:
0.916
半衰期:
8天
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