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中晶科技非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
89.20%
decreased by 15.44%
1周
83.97%
decreased by 20.67%
1个月
71.33%
decreased by 33.31%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:49
参数估计
2020年12月18日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2022 | 5.09*** |
| αARCH | 0.2000 | 7.29*** |
| βGARCH | 0.6989 | 23.78*** |
| γ杠杆 | 0.1067 | 0.28 |
0.899
持续性7天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2022 | 5.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2000 | 7.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6989 | 23.78*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1067 | 0.28 |
持续性:
0.899
半衰期:
7天
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