内蒙古双欣环保材料股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日星期一的波动率预测

1天

22.38%

decreased by 2.65%

1周

819,542,282.01%

increased by 819,542,256.98%

1个月

17,982,708,361,089,550,000,000,000,000,000,000,000,000.00%

increased by 17,982,708,361,089,550,000,000,000,000,000,000,000,000.00%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:13

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年12月30日至 2026年9月18日

边界参数

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

参数	值	t统计量
m窗口	31
αARCH	0.0000	10.00***
βGARCH	0.0374	17.66***
γ杠杆	0.5000	43.02***
λ₁τ截距	0.0000	0.00
λ₂预测调整	0.8258	71.01***
λ₃τ持续性	0.0000	0.12

0.287

持续性

1天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	31
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0000	10.00***
β GARCH 波动率持续性	0.0374	17.66***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.5000	43.02***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0000	0.00
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.8258	71.01***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	0.12

持续性:

0.287

半衰期:

1天

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新息冲击曲线

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