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内蒙古双欣环保材料股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
23.74%
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1周
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1个月
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更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:13
参数估计
2025年12月30日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5673 | 2.41** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9133 | 0.62 |
样条系数
K=6
| γ1 | 586.8348 | 0.40 |
| γ2 | -911.4372 | -0.51 |
| γ3 | 492.2852 | 2.03** |
| γ4 | -225.7731 | -1.69* |
| γ5 | -20.5024 | -0.19 |
| γ6 | 191.7683 | 1.22 |
0.913
持续性8天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5673 | 2.41** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9133 | 0.62 |
样条系数
K=6
| γ1 | 586.8348 | 0.40 |
| γ2 | -911.4372 | -0.51 |
| γ3 | 492.2852 | 2.03** |
| γ4 | -225.7731 | -1.69* |
| γ5 | -20.5024 | -0.19 |
| γ6 | 191.7683 | 1.22 |
持续性:
0.913
半衰期:
8天
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