V-Lab
内蒙古双欣环保材料股份有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
34.26%
increased by 5.10%
1周
36.04%
increased by 6.88%
1个月
39.56%
increased by 10.40%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:13
参数估计
2025年12月30日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2618 | 1.97** |
| αARCH | 0.4465 | 3.99*** |
| βGARCH | 0.8667 | 14.71*** |
| γ杠杆 | -0.0384 | -0.17 |
0.867
持续性5天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2618 | 1.97** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4465 | 3.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8667 | 14.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0384 | -0.17 |
持续性:
0.867
半衰期:
5天
国际股票的其他指数GARCH模型分析