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内蒙古双欣环保材料股份有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
53.12%
increased by 2.64%
1周
56.54%
increased by 6.06%
1个月
64.10%
increased by 13.62%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:13
参数估计
2025年12月30日 至 2026年9月18日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.60 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天δ = 1.60 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.37 |
| αARCH | 0.3941 | 3.66*** |
| βGARCH | 0.5643 | 4.84*** |
| γ杠杆 | 0.0542 | 0.51 |
| δ幂 | 1.5999 | 0.77 |
0.912
持续性8天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.37 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3941 | 3.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5643 | 4.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0542 | 0.51 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5999 | 0.77 |
持续性:
0.912
半衰期:
8天
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