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内蒙古双欣环保材料股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

33.84%

increased by 5.86%

1周

36.63%

increased by 8.65%

1个月

42.27%

increased by 14.29%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:12

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年12月30日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
参数值t统计量
ω常数项0.8510
2.18**
αARCH0.2605
1.47
βGARCH0.6203
5.85***
γ杠杆0.0523
0.14

0.907

持续性

7天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.8510
2.18**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2605
1.47
β

GARCH

波动率持续性

0.6203
5.85***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0523
0.14

持续性:

0.907

半衰期:

7天