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内蒙古双欣环保材料股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
20.06%
increased by 0.11%
1周
20.02%
increased by 0.07%
1个月
19.99%
increased by 0.04%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:13
参数估计
2025年12月30日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7838 | 1.30 |
| αARCH | 0.0031 | 0.06 |
| βGARCH | 0.6934 | 1.52 |
样条系数
K=6
| γ1 | 534.9668 | 4.18*** |
| γ2 | -835.9644 | -4.82*** |
| γ3 | 466.1512 | 4.20*** |
| γ4 | -224.1866 | -2.24** |
| γ5 | -3.8128 | -0.04 |
| γ6 | 123.9172 | 1.87* |
0.696
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7838 | 1.30 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0031 | 0.06 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6934 | 1.52 |
样条系数
K=6
| γ1 | 534.9668 | 4.18*** |
| γ2 | -835.9644 | -4.82*** |
| γ3 | 466.1512 | 4.20*** |
| γ4 | -224.1866 | -2.24** |
| γ5 | -3.8128 | -0.04 |
| γ6 | 123.9172 | 1.87* |
持续性:
0.696
半衰期:
2天
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