V-Lab
内蒙古双欣环保材料股份有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
33.05%
increased by 6.12%
1周
36.32%
increased by 9.39%
1个月
43.99%
increased by 17.06%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:13
参数估计
2025年12月30日 至 2026年9月18日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.32 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天δ = 2.32 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.73 |
| αARCH | 0.3076 | 3.41*** |
| βGARCH | 0.5957 | 4.36*** |
| γ杠杆 | 0.0612 | 0.32 |
| δ幂 | 2.3155 | 1.65* |
0.947
持续性13天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.73 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3076 | 3.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5957 | 4.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0612 | 0.32 |
δ 幂 变换幂次 | 2.3155 | 1.65* |
持续性:
0.947
半衰期:
13天
国际股票的其他非对称指数ARCH模型分析