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菲律宾联合银行MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

24.73%

decreased by 2.70%

1周

25.98%

decreased by 1.45%

1个月

29.55%

increased by 2.12%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:08

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 菲律宾联合银行 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1992年6月30日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.2713
7.93***
βGARCH0.6781
26.40***
γ杠杆-0.0481
-1.10
λ₁τ截距0.0042
0.97
λ₂预测调整0.0313
3.36***
λ₃τ持续性0.9687
99.61***

0.925

持续性

9天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2713
7.93***
β

GARCH

波动率持续性

0.6781
26.40***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0481
-1.10
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0042
0.97
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0313
3.36***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9687
99.61***

持续性:

0.925

半衰期:

9天