V-Lab
菲律宾联合银行指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.66%
decreased by 1.63%
1周
32.16%
decreased by 0.13%
1个月
37.95%
increased by 5.66%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:07
参数估计
1992年6月30日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0868 | 8.10*** |
| αARCH | 0.3121 | 12.51*** |
| βGARCH | 0.9706 | 199.55*** |
| γ杠杆 | 0.0008 | 0.04 |
0.971
持续性23天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0868 | 8.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3121 | 12.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9706 | 199.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0008 | 0.04 |
持续性:
0.971
半衰期:
23天
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