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STAG实业公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
18.72%
decreased by 0.45%
1周
19.19%
increased by 0.02%
1个月
20.59%
increased by 1.42%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年4月15日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3024 | 6.23*** |
| αARCH | 0.0728 | 4.64*** |
| βGARCH | 0.8921 | 40.78*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0184 | 2.21** |
| γ2 | -0.0218 | -2.11** |
0.965
持续性19天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3024 | 6.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0728 | 4.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8921 | 40.78*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0184 | 2.21** |
| γ2 | -0.0218 | -2.11** |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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