V-Lab
STAG实业公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.32%
decreased by 0.55%
1周
20.60%
decreased by 0.27%
1个月
21.58%
increased by 0.71%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年4月15日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加304%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大304%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0267 | 1.70* |
| αARCH | 0.1340 | 5.18*** |
| βGARCH | 0.9740 | 114.79*** |
| γ杠杆 | -0.0808 | -3.39*** |
0.974
持续性26天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0267 | 1.70* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1340 | 5.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9740 | 114.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0808 | -3.39*** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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