V-Lab
STAG实业公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
18.15%
decreased by 0.48%
1周
18.57%
decreased by 0.06%
1个月
19.87%
increased by 1.24%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年4月15日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0709 | 3.65*** |
| αARCH | 0.0754 | 4.80*** |
| βGARCH | 0.8943 | 44.75*** |
0.970
持续性23天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0709 | 3.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0754 | 4.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8943 | 44.75*** |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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