V-Lab
STAG实业公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
19.15%
decreased by 0.45%
1周
19.67%
increased by 0.07%
1个月
21.28%
increased by 1.68%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年4月15日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 21个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1754 | 6.63*** |
| αARCH | 0.0741 | 4.67*** |
| βGARCH | 0.8939 | 42.62*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0064 | 1.74* |
0.968
持续性21天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1754 | 6.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0741 | 4.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8939 | 42.62*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0064 | 1.74* |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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