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SUI Southern天然气有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

62.72%

increased by 22.75%

1周

56.88%

increased by 16.91%

1个月

48.76%

increased by 8.79%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:05

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of SUI Southern天然气有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1993年4月3日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加47%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大47%
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.1414
6.49***
βGARCH0.5971
17.37***
γ杠杆0.0665
2.36**
λ₁τ截距1.1431
1.38
λ₂预测调整0.2704
1.41
λ₃τ持续性0.5718
1.89*

0.772

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1414
6.49***
β

GARCH

波动率持续性

0.5971
17.37***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0665
2.36**
λ₁

τ截距

基线长期系数

1.1431
1.38
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.2704
1.41
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.5718
1.89*

持续性:

0.772

半衰期:

3天