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SUI Southern天然气有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

55.48%

increased by 17.69%

1周

54.53%

increased by 16.74%

1个月

51.74%

increased by 13.95%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:05

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of SUI Southern天然气有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1993年4月3日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
参数值t统计量
ω常数项0.4418
6.77***
αARCH0.1082
4.94***
βGARCH0.8133
44.43***
γ杠杆0.0487
1.12

0.946

持续性

12天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.4418
6.77***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1082
4.94***
β

GARCH

波动率持续性

0.8133
44.43***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0487
1.12

持续性:

0.946

半衰期:

12天