V-Lab
SUI Southern天然气有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
54.92%
increased by 16.28%
1周
54.02%
increased by 15.38%
1个月
51.42%
increased by 12.78%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:05
参数估计
1993年4月3日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加40%。 波动率幂次 δ = 1.76 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大40%δ = 1.76 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3552 | 4.16*** |
| αARCH | 0.1362 | 8.83*** |
| βGARCH | 0.8185 | 42.89*** |
| γ杠杆 | 0.0948 | 2.06** |
| δ幂 | 1.7616 | 8.16*** |
0.945
持续性12天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3552 | 4.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1362 | 8.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8185 | 42.89*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0948 | 2.06** |
δ 幂 变换幂次 | 1.7616 | 8.16*** |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
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