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SUI Southern天然气有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
41.94%
increased by 1.95%
1周
42.47%
increased by 2.48%
1个月
43.58%
increased by 3.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:05
参数估计
1993年4月3日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8001 | 10.24*** |
| αARCH | 0.1857 | 14.42*** |
| βGARCH | 0.7111 | 56.13*** |
| γ杠杆 | 0.3137 | 1.85* |
0.897
持续性6天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8001 | 10.24*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1857 | 14.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7111 | 56.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3137 | 1.85* |
持续性:
0.897
半衰期:
6天
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