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SUI Southern天然气有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
57.04%
increased by 14.07%
1周
54.19%
increased by 11.22%
1个月
46.55%
increased by 3.58%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:05
参数估计
2010年9月3日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.44 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天δ = 1.44 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1944 | 4.44*** |
| αARCH | 0.2216 | 15.04*** |
| βGARCH | 0.7427 | 40.37*** |
| γ杠杆 | 0.0384 | 1.55 |
| δ幂 | 1.4400 | 5.63*** |
0.931
持续性10天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1944 | 4.44*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2216 | 15.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7427 | 40.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0384 | 1.55 |
δ 幂 变换幂次 | 1.4400 | 5.63*** |
持续性:
0.931
半衰期:
10天
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