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SUI Southern天然气有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
59.20%
increased by 14.68%
1周
58.18%
increased by 13.66%
1个月
55.20%
increased by 10.68%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:05
参数估计
1993年4月3日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.53，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天v = 4.53 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 9.3971 | 2.35** |
| αARCH | 0.1598 | 7.09*** |
| βGARCH | 0.9441 | 37.33*** |
| ν自由度 | 4.5340 | 3.24*** |
0.944
持续性12天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 9.3971 | 2.35** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1598 | 7.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9441 | 37.33*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.5340 | 3.24*** |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
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