V-Lab
Schwab Core Bond ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
4.31%
increased by 0.06%
1周
4.30%
increased by 0.05%
1个月
4.26%
increased by 0.01%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:09
参数估计
2025年2月5日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 46个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1115 | 4.91*** |
| αARCH | 0.0474 | 1.71* |
| βGARCH | 0.9377 | 25.10*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.1188 | 0.65 |
0.985
持续性46天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1115 | 4.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0474 | 1.71* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9377 | 25.10*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.1188 | 0.65 |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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