V-Lab
Schwab Core Bond ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
3.04%
increased by 0.03%
1周
3.02%
increased by 0.01%
1个月
2.98%
decreased by 0.03%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:08
参数估计
2025年2月5日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0014 | 0.68 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8984 | 12.10*** |
| γ杠杆 | 0.1172 | 1.62 |
0.957
持续性16天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0014 | 0.68 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8984 | 12.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1172 | 1.62 |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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