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Schwab Core Bond ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

4.50%

increased by 0.11%

1周

4.49%

increased by 0.10%

1个月

4.46%

increased by 0.07%

更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:08

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

全部

graph of Schwab Core Bond ETF GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年2月5日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 50个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约50天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为50天
参数值t统计量
ω常数项0.0009
0.82
αARCH0.0124
0.35
βGARCH0.9514
29.24***
γ杠杆0.0446
0.64

0.986

持续性

50天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0009
0.82
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0124
0.35
β

GARCH

波动率持续性

0.9514
29.24***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0446
0.64

持续性:

0.986

半衰期:

50天